Průzkum odhalil mezery při plnění podmínek Basel II

Společnosti Risk Waters Group a SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence, oznámily výsledky celosvětového průzkumu mezi více než 250 finančními institucemi, který se zabýval otázkami řešení kreditních a operačních rizik při poskytování finančních služeb.

Průzkum prokázal, že navzdory rozšíření regulačních opatření dle dohody Basel II se 19 procentům firem dosud nepodařilo nalézt ideální organizační strukturu řízení provozních rizik. Za hlavní překážky jsou označovány problémy se zpracováním základních dat a nízké povědomí zaměstnanců o této problematice. Přitom ztráty se pohybují v průměru kolem 18,8 milionu USD ročně.

"K naplnění principů dohody Basel II musí banky shromažďovat a analyzovat data jak pro kreditní, tržní tak i operační rizika. Vyspělé společnosti se o to pochopitelně snaží nejen kvůli požadavkům regulačních orgánů, ale i kvůli vlastním obchodním zájmům," řekl Peyman Mestchian, ředitel řízení rizik v britské pobočce společnosti SAS.

Na otázku po hlavních důvodech rozvoje programů řízení provozních rizik uvádí ředitelé finančních institucí jako nejdůležitější faktor požadavky Basel II a odpovídající místní předpisy. Rovněž programy řízení kreditních rizik určují především požadavky regulátora. Hledisko ekonomického výkonu organizace má na programy řízení provozních a kreditních rizik zhruba podobný dopad. Respondenti odhadují, že díky programům řízení provozních a kreditních rizik již mohli snížit ekonomický kapitál o zhruba 10 procent.

To například pro střední až velkou banku s 10 miliardovým ekonomickým kapitálem a 20 procentními rezervami na provozní rizika představuje úsporu 200 milionů. Když vezmeme jako standardní cenu kapitálu 10 procent, může zkvalitnění řízení provozních rizik znamenat roční úsporu 20 milionů.

"Když budeme uvažovat v pětiletém horizontu, bude výše uvedená kalkulace při uvažování o programech řízení rizik velmi silným argumentem. Průzkum ukázal, že organizace jsou schopné zmapovat reálné přínosy efektivních programů řízení provozních a kreditních rizik i jejich dopad na běžný provoz," dodává Mestchian.

Přehled závěrů studie provozních rizik je k dispozici na této stránce, přehled závěrů studie pro kreditní rizika naleznete zde.

SAS Credit Risk Management

SAS Credit Risk Management pomáhá finančním institucím při zavádění programů řízení rizik a při plnění požadavků dohody Basel II v oblasti kreditních rizik. Řešení SAS zajišťuje ucelený přehled o stavu rizik v dané instituci a umožňují vysoce kvalitní řízení kreditních rizik, sahající daleko nad rámec požadavků Basel II. Další informace o aplikaci SAS Credit Risk Management najdete na této stránce.

SAS OpRisk Management

Řešení SAS OpRisk Management, prostřednictvím výkonné správy dat, analytických, reportovacích a odhalovacích možností, pomáhá finančním institucím optimalizovat kapitálový požadavek při souběžném omezení rizik. Skládá se ze tří klíčových komponent:

Další informace o systému SAS OpRisk Management naleznete zde.


30.08.2004 - Zoltán Straňovský